【通貨ペア】相関関係を使った手法

通貨ペア相関関係

通貨ペアによる『強弱』と『相関性』

今回は通貨ペアによる、『強弱』と『相関性』について書き留めたいと思います。

トレードにおいて、通貨ペアの『相関関係』は覚えておきたい重要な項目です。

『相関性』とは

クルマの運転で例えます。

アクセルを踏み込み、スピードを出すとガソリンはたくさん消費されています。

次に、ブレーキをかけ、信号で一時停止するときはガソリンの消費量は少なくなります。

このようにA(クルマ)が動けば、B(ガソリン)も動くという間柄を相関関係と呼びます。

では、もう少し詳しく・・

相関関係は2種類あります。

、と・・

、です・・

再度クルマの運転で例えます。

信号が青になりました。

徐々にクルマのアクセルを踏み込みます。

アクセルの踏み込み量が、増えればガソリンの消費量も多くなります。

Aが多くなると、Bも多くなる傾向があるということです。

これが正の相関関係と呼ばれるものです。

では時速100キロで高速道路を走っています。

前方に料金所が見えてきました。

スピードを落とすため、アクセルを戻します。

この時、スピードが落ちるにあたり、ガソリンの消費量も少なくなってきます。

Aが少なくなると、Bも少なくなる傾向があるということです。

これが負の相関関係です。


通貨ペアの『強弱』は『相関チャート』で確認

わたしはトレードで『相関チャート』を見る事があります。

『相関チャート』とは、相関関係を数値(相関係数といいます)で表したチャートのことです。

下の『相関チャート』をご覧ください。

通貨ペア、相関関係
相関図

 

今確認したい通貨の相関関係が、強いのか弱いのかを確認できる、大変便利なチャートです。

相関係数というのは、ある計算式で算出された、-1〜+1までの数値で表わし、2つの変数が逆の方向に動く関係を逆関数といい、相関係数はマイナスになります。

逆に2つの変数が同じ方向に向く関係を順関数といい、相関係数はプラスになります。

最後に、2つの変数が全く無関係に動く場合、相関係数は0となり、これを無相関といいます。


「相関関数」とは

●1に近いほど同じ動きとなります。

0に近いほど関係のない、動きになります。

-1に近いほど正反対の動きです。

通貨ペア、相関関係
ドル円の相関チャート
上の相関チャートは『ドル円』の相関チャートとなります(赤がドル/紫が円)
 
 
説明した1/0/-1.0%と、各々を見て下さい。
 

それぞれの動きが良く分かると思います。

但しトレードで使用するなら一つの目安として留めておいてください。

何故ならトレード中、急に相関関係が崩れる時も多々あります。

あなたの持ち合わせの手法と、必ず組み合わせてトレードを行いましょう。


『相関性』を『根拠』にしたトレード

トレードを行う際、『相関チャート』は通貨別に『相関関係』を確認しつつ見ます。

例えばAという通貨と、Bという通貨が、正の相関関係だったとします。

その時にもよるのですが、相関関係のある通貨間で、動きにタイムラグ(時間差)が生じる場合があります。

この場合、Aが上がって、少したってからBが上がるみたいな・・・

このタイムラグを使い、チャッカリ稼いでいるトレーダーもいます。

あと私が主にトレードする、ドル円とユロドルは、各種通貨の中でも、逆相関関係が強くでる傾向の通貨です。

この逆相関を利用し、両通貨を売りと買いで保有したとします。

逆相関があるので、一方が上がっても、一方は下がります。

この両通貨を保有する事でスワップが発生します。

リスクヘッジをしながら、スワップを受け取とる事も可能となります。

但し気を付けたいのが、『通貨ペア』が常に相関性がある訳ではありません。

どんな『通貨ペア』も、ファンダ的要因等がマーケットに入れば『相関性』が無くなることも度々起こりますので注意も必要です。

 

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